个人简介

深圳大学微众银行金融科技学院/深圳南特金融科技学院“百人计划”助理教授，南方科技大学理学博士，深圳证券交易所博士后，研究方向为实证资产定价和金融衍生品。主持国家自然科学基金青年项目、博士后基金面上项目，研究成果发表在Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Empirical Finance、《管理科学学报》等国内外高水平学术期刊。此外，撰写的多篇关于中国资本市场的政策报告，获省部级领导肯定性批示，并刊发于《中证金融与法律研究》等内刊。

研究方向

股票收益率预测，期权隐含信息价值，投资组合管理，金融风险管理

工作经历

深圳大学，微众银行金融科技学院/深圳南特金融科技学院，助理教授 2026.06-至今

香港大学，商学院，客座研究员 2025.11-2026.04

深圳证券交易所，综合研究所，博士后研究员 2023-2025

教育背景

南方科技大学，金融数学，博士 2019-2023

哥伦比亚大学，金融数学，硕士 2017-2019

加州大学洛杉矶分校，应用数学，学士 2013-2017

科研项目

1. 国家自然科学基金青年项目（72501192），《金融衍生品交易对股票市场的影响与微观机制研究——基于“期货-期权-股票”市场投资者交易数据》，30万元，2026.01-2028.12，主持，在研。

2. 博士后基金面上项目（2024M752155），《基于“股票-ETF-ETF期权”市场微观行为数据的跨市场风险建模与分析》，5万元，第75批，主持，已结项。

科研成果

1.Deng Y, Wang Y, Zhou T. Macroeconomic expectations and expected returns[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2025, 60(4): 1760-1796.

2.Wang Y, Zhou T. Out-of-sample equity premium prediction: The role of option-implied constraints[J]. Journal of Empirical Finance, 2023, 70: 199-226.

3.周倜, 王云奇. 高阶矩风险与市场收益：来自中国期权市场的证据[J]. 《管理科学学报》, 2024, 27(05): 122-140.