个人简介

张秋诗，美国杜克大学经济学博士，现任深圳大学深圳南特金融科技学院副教授。主要研究领域为计量经济学、金融经济学、高频金融数据与金融衍生品。已在 Review of Economics and Statistics 等国际权威期刊发表多篇学术论文。加入深圳大学前，曾任对外经济贸易大学中国金融学院副教授、量化金融硕士项目副主任。现担任 Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Financial Econometrics 匿名审稿人。

教育经历

2021　美国杜克大学（Duke University），经济学博士

2017　美国纽约大学（New York University），经济学（荣誉）与数学（荣誉）学士

研究工作经历

2026年8月-至今，深圳大学金融科技学院，副教授

2023 年1月-2026 年7月　对外经济贸易大学 中国金融学院，副教授

2024 年6月-2026 年7月　对外经济贸易大学 量化金融硕士项目，副主任

2021年8月–2022年12月　对外经济贸易大学 中国金融学院，助理教授

研究方向

计量经济学；金融经济学；高频金融数据；金融衍生品

科研成果

学术论文（已发表）

[1] Li, J., Todorov, V., & Zhang, Q. (2024). Testing the Dimensionality of Policy Shocks. Review of Economics and Statistics, 106(2), 470–482.

[2] Li, J., Wang, D., & Zhang, Q. (2024). Reading the Candlesticks: An OK Estimator for Volatility. Review of Economics and Statistics, 106(4), 1114–1128.

工作论文

[3] Bollerslev, T., Li, J., Li, Y., & Zhang, Q. Illuminating Important Economic News by Candlesticks: Optimal Testing Meets Technical Analysis. 修改重投（Revise and Resubmit）。

著作章节

[4] Greene, W., & Zhang, Q. (2019). Nonlinear and Related Panel Data Models. In M. Tsionas (Ed.), Panel Data Econometrics. Academic Press.

讲授课程

本科生：

数值计算（双语，量化金融实验班）

时间序列分析（双语，量化金融实验班）

量化金融研讨

研究生：

高级时间序列分析（硕士与博士）

应用数据分析（硕士）

金融工程前沿理论与研究方法（博士）

学术服务

匿名审稿人：Journal of Business & Economic Statistics；Journal of Financial Econometrics。